In campo economico la teoria multifrattale è stata introdotta da Mandelbrot, Fisher e Calvet (1997) con il MMAR – Multifractal Model of Asset Returns. In questo articolo, richiamate le proprietà principali del MMAR, verranno presentate alcune routine, implementate in MATLAB, che permettono di simulare processi multifrattali e discernere le caratteristiche multifrattali delle serie temporali finanziarie.
Approcci multifrattali all'analisi delle serie finanziarie: teoria, metodi e implementazione
Anna Maria Palazzo
2025-01-01
Abstract
In campo economico la teoria multifrattale è stata introdotta da Mandelbrot, Fisher e Calvet (1997) con il MMAR – Multifractal Model of Asset Returns. In questo articolo, richiamate le proprietà principali del MMAR, verranno presentate alcune routine, implementate in MATLAB, che permettono di simulare processi multifrattali e discernere le caratteristiche multifrattali delle serie temporali finanziarie.File in questo prodotto:
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