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Modelling H-Volatility with Fractional Brownian Bridge
2022-01-01 Bianchi, Sergio; Frezza, Massimiliano; Pianese, Augusto; Palazzo, Anna Maria
Forecasting Value-at-Risk in turbulent stock markets via the local regularity of the price process
2022-01-01 Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto
Rough volatility via the Lamperti transform
2023-01-01 Bianchi, Sergio; Angelini, Daniele; Pianese, Augusto; Frezza, Massimiliano
Nonlinearity of the volume-volatility correlation filtered through the pointwise Hurst-Hölder regularity
2023-01-01 Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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Modelling H-Volatility with Fractional Brownian Bridge | 1-gen-2022 | Bianchi, Sergio; Frezza, Massimiliano; Pianese, Augusto; Palazzo, Anna Maria | |
Forecasting Value-at-Risk in turbulent stock markets via the local regularity of the price process | 1-gen-2022 | Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto | |
Rough volatility via the Lamperti transform | 1-gen-2023 | Bianchi, Sergio; Angelini, Daniele; Pianese, Augusto; Frezza, Massimiliano | |
Nonlinearity of the volume-volatility correlation filtered through the pointwise Hurst-Hölder regularity | 1-gen-2023 | Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto |
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