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FREZZA, Massimiliano

FREZZA, Massimiliano  

Dipartimento di Economia e Giurisprudenza  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
A distribution-based method to gauge market liquidity through scale invariance between investment horizons 1-gen-2019 Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto; Frezza, Massimiliano
Forecasting Value-at-Risk in turbulent stock markets via the local regularity of the price process 1-gen-2022 Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto
Fractal analysis of market (in)efficiency during the COVID-19 1-gen-2021 Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto
Fractal stock markets: International evidence of dynamical (in)efficiency 1-gen-2017 Bianchi, Sergio; Frezza, Massimiliano
Liquidity, Efficiency and the 2007-2008 Global Financial Crisis 1-gen-2018 Bianchi, Sergio; Frezza, Massimiliano
L’impatto della pandemia Covid-19 sull’efficienza dei mercati azionari 1-gen-2020 Bianchi, Sergio; Frezza, Massimiliano; Pianese, Augusto
Nonlinearity of the volume-volatility correlation filtered through the pointwise Hurst-Hölder regularity 1-gen-2023 Frezza, Massimiliano; Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto
Rough volatility via the Lamperti transform 1-gen-2023 Bianchi, Sergio; Angelini, Daniele; Pianese, Augusto; Frezza, Massimiliano
Stochastic dominance in the outer distributions of the α-efficiency domain 1-gen-2020 Bianchi, Sergio; Pianese, Augusto; Frezza, Massimiliano; Palazzo, Anna Maria